什么是赫斯特指数(Hurst Exponent)？

赫斯特指数是对趋势持续性的一种度量，在数据预测中用来修正随机序列。根据一些金融理论家的说法，股票价格是随机波动的。如果是这样的话，那么，估计赫斯特指数对预测未来价格很重要，因为它描述了看似随机的变动趋势。持有...

赫斯特指数是对趋势持续性的一种度量，在数据预测中用来修正随机序列。根据一些金融理论家的说法，股票价格是随机波动的。如果是这样的话，那么，估计赫斯特指数对预测未来价格很重要，因为它描述了看似随机的变动趋势。持有一本书的女性，赫斯特指数可以取0到1之间的任何值。如果赫斯特指数大于0.5，则趋势是持续的，也就是说，一个增加之后可能会再增加一个，而减少之后可能会减少。指数低于0.5表示反持续性，即一个方向的运动使另一个方向的运动更有可能。如果赫斯特指数接近0.5，然后，这种模式是随机的，没有运动可以预测下一个。在金融领域，赫斯特指数的概念与预测股票价格等金融数据有关。一些投资者相信股票价格的模式。他们试图通过查看股票过去表现的图表来预测股票的走势。股票模式的一个例子是"头和肩"：一只股票最初是因为最初的热情而上涨，然后当兴趣减退时，投资者进场逢低买入。在价格达到顶峰并开始下跌后，它再次反弹，然后稳定到一个相当稳定的水平。莫里斯·肯德尔1953年提出的随机游走理论否定了股票价格的模式化。这个理论是基于一个醉汉站在灯柱前的形象。每走一步，他向任何方向走的可能性都相等，所以在任何时间之后，最合理的寻找他的地方就是他开始的地方。根据这个理论，股票市场就是这个人它可能会在一个方向上剧烈波动，但往往会回到一个中心位置。然而，股票市场往往会上涨。随机游走理论包括一个随时间上升趋势的预测，以适应历史股价数据。如果随机游走是正确的，因此，对赫斯特指数的了解在股票分析中是很重要的，投资者可以观察到一只股票的近期走势，并根据市场持续性的强弱对其未来走势做出预测。任何序列的指数都必须估计，因此股票分析仍然是一门不精确的艺术。

发表于 2020-09-15 16:11
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