什么是熊蔓延(Bear Spread)？

熊市价差是一种期权策略，与纵向方法一起使用，涉及延期月期货合约和证券价格下跌等因素。熊市价差可以使用看跌期权或看涨期权来构建理想的期权策略。下面是几个例子来说明熊市利差是有效的。熊市价差可以使用看跌期权...

熊市价差是一种期权策略，与纵向方法一起使用，涉及延期月期货合约和证券价格下跌等因素。熊市价差可以使用看跌期权或看涨期权来构建理想的期权策略。下面是几个例子来说明熊市利差是有效的。

熊市价差可以使用看跌期权或看涨期权，以形成理想的期权策略当熊市价差利用看涨期权时，这个过程有时被称为熊市看涨价差。其基本思想是以特定的执行价格买入看涨期权，同时以低于新买入价格的执行价卖出相同数量的看涨期权。例如，给定股票的当前股票报价为200.00美元（USD）。该金额的当前执行价格为2美元。同时，投资者持有的股票当前报价为205美元，买入期权为5美元。投资者选择购买200美元股票的看涨期权，这就产生了200美元的资金外流。同时，投资者选择卖出看涨期权，这就产生了500美元的总流入。考虑到流出，这意味着投资者获得了300美元使用看涨看跌期权的熊市价差方法有点类似，这种策略的重点是使用看跌期权而不是看涨期权来实现净值的增长投资者将购买目前执行价较高的看跌期权，同时卖出与卖出股票到期月份相同的当前看跌价格较低的股票数量。在这种情况下，希望标的股票的定价在所述期间会下降。如果发生这种情况，从一系列交易中获得的利润将最大化，在许多情况下，熊市价差是一种可行的投资策略，但它也是一种需要注意细节的方法，这种方法在期货合约中并不需要进行任何延期以实现增长在这个过程中犯一个错误是非常好的，特别是对于那些刚刚开始使用股票期权的人来说。与任何类型的投资策略一样，在实际进行熊市价差之前运行一些模拟是个好主意。

发表于 2020-08-24 01:38
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分类：经济金融

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