什么是有条件的风险价值(Conditional Value-At-Risk)？

条件风险价值（CVaR）是一个数学方程，它可以帮助投资者和企业了解在灾难性损失发生之前可能发生的最大风险和损失，最大损失的定义是当损失大于评估的价值时。虽然该等式可以调整，但通常在95%的置信水平下进行调整，并且通常非...

条件风险价值（CVaR）是一个数学方程，它可以帮助投资者和企业了解在灾难性损失发生之前可能发生的最大风险和损失，最大损失的定义是当损失大于评估的价值时。虽然该等式可以调整，但通常在95%的置信水平下进行调整，并且通常非常准确。与风险价值（VaR）方程不同，该公式给出了损失的精确数字。这也显示了从最小损失到最大值。攀爬绳索对投资者或企业来说，最糟糕的事情之一是遭遇最大损失，这意味着所持有的价值已经损失。例如，如果一个投资者持有1000美元（USD）的投资，但他或她已经损失了1000美元或更多，然后最大的损失发生了，他或她失去了全部的投资。这通常会继续下降，进一步的损失，有条件的风险价值有助于投资者或企业在投资或交易造成巨大损失之前了解何时放弃投资或交易，大多数公式都不是100%准确的，置信水平是用来让企业或投资者知道他或她应该在等式中归属多少。而条件风险价值公式可以有一个较低的置信水平，以获得更广泛的结果，一般的置信度是95%。这往往会做出相当准确的风险估计。CVaR通常是VaR加上企业或投资者可以承受的最大损失的平均值。VaR公式类似于条件风险值，但通常不那么准确。这是因为VaR只报告企业损失的百分比可在重大损失发生前遭遇对于CVaR，公式在损失变得太高而无法承受之前报告一个确切的数字。CVaR也给投资者或企业一个范围的损失。损失的最低点，即最小损失，是指投资者或企业趋向于损失全部价值的时候。此时，在投资或交易变得更糟之前放手可能是好的。最大的损失是在损失的最高点，而在这一点上，投资者或企业已经损失了钱，而且随着时间的推移，损失通常会更大。

发表于 2020-09-23 06:41
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分类：经济金融

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