什么是预期短缺(Expected Shortfall)？

预期缺口是一种在金融风险管理过程中常用的概念，用于确定与当前构成的金融投资组合相关的风险金额。该概念旨在了解如果市场或内部发生某些事件，投资组合中包含的资产将如何运行发行这些投资的公司的经营结构，并确定一项...

预期缺口是一种在金融风险管理过程中常用的概念，用于确定与当前构成的金融投资组合相关的风险金额。该概念旨在了解如果市场或内部发生某些事件，投资组合中包含的资产将如何运行发行这些投资的公司的经营结构，并确定一项或多项资产遭受某种损失的可能性。通过预测缺口，可以评估对投资组合的总体影响，并就是否持有这些资产作出明智的决定，或者在预期的价值下降之前抛售它们。人类攀爬绳索这个过程在世界各地有几种常用的名称，预期短缺通常被称为平均风险价值。这个过程也可以被称为预期尾部损失或有条件的风险价值。不管怎么说，其目的是评估投资组合中每项资产的回报潜力，特别注意一项或多项资产发生损失的可能性。在确定风险可能性的同时，预期短缺还利用不同的计算方法来确定在给定一组特定变量的情况下，可能会出现多少短缺。这里，其目的是确定特定事件对投资组合价值的影响，从而更容易决定是否持有当前资产，或者进行一些以某种方式改变投资组合的交易，这也包括对给定资产在下跌开始后可能持续下跌的时间有一些了解如果预计缺口将很小，并将在合理的时间内纠正，投资者可以选择不采取任何行动。如果迹象表明缺口可能会持续一段时间，投资者可以采取措施，通过减少持有有利于预计在同一时间段内增长的资产的股票，或完全出售资产。与任何类型的金融工具一样，评估预期的资金缺口有赖于使用可靠的数据和对该数据的正确解释。如果对缺口做出了错误的预测，那么投资者最终在投资组合价值方面的损失可能会比从未进行评估的情况下付出更大的代价。因此，重要的是要确保预期短缺是基于可靠来源核实的可靠事实信息，而不是基于毫无根据的推测。

发表于 2020-09-15 15:21
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分类：经济金融

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