什么是投资组合方差(Portfolio Variance)？
投资组合方差是一个识别与投资组合相关的风险或波动程度的过程。计算该方差的基本公式集中于被称为回报方差和与投资组合中每种证券相关联的协方差之间的关系，投资组合方差的概念是确定投资组合中资产的当前组合是否产...
投资组合方差是一个识别与投资组合相关的风险或波动程度的过程。计算该方差的基本公式集中于被称为回报方差和与投资组合中每种证券相关联的协方差之间的关系，投资组合方差的概念是确定投资组合中资产的当前组合是否产生了良好的总体回报，同时也评估了投资组合中每种证券的表现
投资组合方差评估流动资产如何帮助投资者实现其财务目标。为了了解如何计算投资组合方差，必须定义协方差和收益方差的含义。协方差是两个随机变量之间存在的关系；在评估投资组合业绩时，这是指投资组合中任何两个资产之间的关系。收益方差比较一种证券与投资组合中另一种证券的回报率。通过考虑这两个因素，可以更容易地确定每种证券是如何提高投资组合价值的，或者特定资产是如何实际抑制投资组合的增长过程的测量投资组合方差可以帮助投资者保持投资组合内资产的平衡。花时间确定任何给定投资组合中存在的投资组合方差率重要的原因有两个。首先，这个过程可以帮助投资者设法保持投资组合内的资产平衡。如果投资者想将某个市场的低迷对投资组合的影响降到最低，这一点至关重要。通过保持这种平衡，大宗商品和债券发行可能会有所帮助当某一特定市场的股票经历某种暂时性的暴跌时，抵消任何损失。确定投资组合方差的第二个好处是评估流动资产帮助投资者达到的程度他或她的财务目标。如果实现这些目标的进度没有按照最初预计的速度进行，这个过程可以帮助投资者制定一个计划来彻底改革投资组合的结构。该计划可能涉及出售部分资产，同时收购其他资产，或者在增加新的投资组合的同时持有所有流动资产。增强投资组合方差还可能涉及诸如改变投资组合内容的活动，以便股票以外的投资在投资组合整体价值中所占的比例或比例更高。
投资组合方差评估流动资产如何帮助投资者实现其财务目标。为了了解如何计算投资组合方差，必须定义协方差和收益方差的含义。协方差是两个随机变量之间存在的关系；在评估投资组合业绩时，这是指投资组合中任何两个资产之间的关系。收益方差比较一种证券与投资组合中另一种证券的回报率。通过考虑这两个因素，可以更容易地确定每种证券是如何提高投资组合价值的，或者特定资产是如何实际抑制投资组合的增长过程的测量投资组合方差可以帮助投资者保持投资组合内资产的平衡。花时间确定任何给定投资组合中存在的投资组合方差率重要的原因有两个。首先，这个过程可以帮助投资者设法保持投资组合内的资产平衡。如果投资者想将某个市场的低迷对投资组合的影响降到最低，这一点至关重要。通过保持这种平衡，大宗商品和债券发行可能会有所帮助当某一特定市场的股票经历某种暂时性的暴跌时，抵消任何损失。确定投资组合方差的第二个好处是评估流动资产帮助投资者达到的程度他或她的财务目标。如果实现这些目标的进度没有按照最初预计的速度进行，这个过程可以帮助投资者制定一个计划来彻底改革投资组合的结构。该计划可能涉及出售部分资产，同时收购其他资产，或者在增加新的投资组合的同时持有所有流动资产。增强投资组合方差还可能涉及诸如改变投资组合内容的活动，以便股票以外的投资在投资组合整体价值中所占的比例或比例更高。
- 发表于 2020-08-10 01:45
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- 分类：经济金融
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