自动化交易系统有哪些不同类型(Different Types of Automated Trading Systems)？

自动交易系统的分类有两种方法。一种是根据算法是否公开。如果算法被公开，这些系统被称为"公开系统"。未公开的自动交易系统被称为"黑匣子"系统。第二种对这些系统进行分类的方法是基于关于所使用的算法类型。商人竖...

自动交易系统的分类有两种方法。一种是根据算法是否公开。如果算法被公开，这些系统被称为"公开系统"。未公开的自动交易系统被称为"黑匣子"系统。第二种对这些系统进行分类的方法是基于关于所使用的算法类型。商人竖起大拇指进行周期研究，波动率突破和价格突破是最流行的算法。周期研究将不同长度的周期结合起来，以预测顶部和底部。波动率突破系统通常关注股票或商品低波动率，然后在波动率增加时进入市场。价格突破系统跟踪一段时间内的最高和最低价格，然后在高点或低点出现时进入市场。自动交易系统进入头寸后，它必须决定何时退出该头寸。有些系统使用移动平均线，而另一些系统持有一定时间段，然后退出。另一种方法是在头寸盈利时立即退出，或者在达到一定的盈利水平后退出。大多数系统都有固定的损失，这是最大的损失这个系统的设计是允许的。这个数量的术语是"止损"。有许多计算机程序作为黑箱交易策略出售。其中大多数是在"回溯测试"的基础上出售的。如果不是没有实质性的实时交易历史，或者在回溯测试数据以外的数据上有大量良好的结果，比如作为蒙特卡罗模拟，使用真实货币的系统是一个重大的赌博我们不难把一些规则放在一起，然后在5年或10年的交易数据中对系统进行优化，从而产生令人瞠目结舌的结果，但这样一个系统在现实世界的交易中不太可能盈利。自动交易系统确实存在。它们是由对物理学有很深了解的人和对市场运作非常了解的人一起工作的。创造者为投资或贸易团体工作，他们为在很大程度上，保持低调。就像所有的交易或市场投资领域一样，将资金委托给一个算法化的、自动化的交易系统，应该非常谨慎，而且必须经过大量的研究。