什么是复制投资组合(Replicating Portfolio)？
复制投资组合是一种投资组合，其结构是将各种类型的保险负债的价值与一系列资产相匹配或复制。有时也称为合成资产，投资组合的目标是平衡当前持有的资产与这些负债，这反过来有助于稳定负债组合，甚至可以更容易地将这些负债...
复制投资组合是一种投资组合，其结构是将各种类型的保险负债的价值与一系列资产相匹配或复制。有时也称为合成资产，投资组合的目标是平衡当前持有的资产与这些负债，这反过来有助于稳定负债组合，甚至可以更容易地将这些负债作为债务工具进行交易。
复制投资组合是一种投资组合，其结构是将各种类型的保险负债的价值与一系列资产相匹配或复制。对于复制投资组合，我们的目标是创建一组可以与一组负债相匹配的资产，这意味着，作为这些工具基础证券的一些资产为债务提供了缓冲或担保。这种方法有助于限制投资者通过购买这些保险负债而承担的风险，由于复制投资组合有助于将那些购买的负债发生损失的可能性降至最低。
复制投资组合的目标是创建一组资产这可以与一组负债相匹配复制投资组合的相同一般概念也可用于其他投资策略。由于投资组合的价值与另一套不同的投资组合的价值相似，投资者知道资产的表现不如预期，复制投资组合中的资产有助于抵消损失结果，投资组合的另一个好处是能够分析这个分组中持有的资产，并利用它们来预测在相应的投资组合中持有的保险负债或其他债务工具的变动。当这些预测是准确的，这就更容易确定这些负债是应该持有一段特定的时间，然后以盈利方式出售，还是应该长期持有。同时，对投资组合中资产的变动进行预测也有助于投资者确定是否应立即出售这些负债，因为即将到来的市场条件可能会削弱这些投资的回报额对于创建复制投资组合的有效性，存在一些不同意见。支持者认为，这种方法可以进一步加强投资者的地位，并为衡量市场活动创造另一个有用的工具。批评者认为，虽然这种方法可能有帮助，其他策略同样可以保护投资者的利益。
复制投资组合是一种投资组合，其结构是将各种类型的保险负债的价值与一系列资产相匹配或复制。对于复制投资组合，我们的目标是创建一组可以与一组负债相匹配的资产，这意味着，作为这些工具基础证券的一些资产为债务提供了缓冲或担保。这种方法有助于限制投资者通过购买这些保险负债而承担的风险，由于复制投资组合有助于将那些购买的负债发生损失的可能性降至最低。复制投资组合的目标是创建一组资产这可以与一组负债相匹配复制投资组合的相同一般概念也可用于其他投资策略。由于投资组合的价值与另一套不同的投资组合的价值相似，投资者知道资产的表现不如预期，复制投资组合中的资产有助于抵消损失结果，投资组合的另一个好处是能够分析这个分组中持有的资产，并利用它们来预测在相应的投资组合中持有的保险负债或其他债务工具的变动。当这些预测是准确的，这就更容易确定这些负债是应该持有一段特定的时间，然后以盈利方式出售，还是应该长期持有。同时，对投资组合中资产的变动进行预测也有助于投资者确定是否应立即出售这些负债，因为即将到来的市场条件可能会削弱这些投资的回报额对于创建复制投资组合的有效性，存在一些不同意见。支持者认为，这种方法可以进一步加强投资者的地位，并为衡量市场活动创造另一个有用的工具。批评者认为，虽然这种方法可能有帮助，其他策略同样可以保护投资者的利益。
- 发表于 2020-08-02 21:07
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- 分类：经济金融
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