什么是加权平均回报(Weighted Average Return)？

加权平均收益率是衡量股票投资组合业绩的一种方法，它考虑了每项投资中投入的资本额。由于投入某些资产的资金可能多于其他资产，这些资产应该对整个投资组合的业绩产生更大的影响，这是有道理的。要计算这个数字，每项资产都...

加权平均收益率是衡量股票投资组合业绩的一种方法，它考虑了每项投资中投入的资本额。由于投入某些资产的资金可能多于其他资产，这些资产应该对整个投资组合的业绩产生更大的影响，这是有道理的。要计算这个数字，每项资产都应该以其回报率和它所包含的整个投资组合的百分比来衡量。将每项资产的这两个百分比相乘，然后将所有这些百分比相加加权平均收益率是衡量股票投资组合业绩的一种方法，它考虑了每项投资中投入了多少资本投资者通常对了解他们投资的不同证券的表现感兴趣。归根结底，最重要的是他们投资组合的整体表现如何。如果不同的证券有不同数量的资金，幸运的是，投资者可以使用一种称为加权平均回报率的衡量方法来同时判断整个投资组合的表现以加权平均收益率在判断投资组合时的作用为例，假设一个投资者在三种不同的股票上投资，他购买了价值1000美元的A股、1500美元的B股和2500美元的C股到年底，A股上涨了4%，B股上涨了5%，C股上涨了6%，简单地把三个百分点的涨幅加起来除以3，利率的算术平均值就是5%收益率。这并没有考虑到C股占整个投资组合的一半，而A股和B股合计占另一半的事实。加权平均收益率首先说明每只股票在投资组合中所占的比例。在这种情况下，A股占20%，即5000美元中的1000美元，B股是30%，C股是50%。知道了这些总数，加权平均回报率现在可以用每只股票所占投资组合的百分比乘以每只股票的回报率来计算。对于A股，它是0.2乘以4%的回报率，即0.8。另外两个总数是5%乘以0.3（股票B），或1.5，6%乘以0.5，股票C，或3.0。所有这些总和加起来，得到5.3%的加权平均数，这是一个比单个收益的算术平均值更真实的投资组合回报指标

发表于 2020-08-01 19:51
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分类：经济金融

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