什么是结构金融建模(Structured Finance Modeling)？

结构金融模型是一种适用于证券化产品的投资预测。这些产品可能由抵押资产、汽车贷款、，以及在市场上交易的其他类型的资产。建模方面包括根据分析，对证券化资产可能产生的未来现金流进行预测，并为交易设定货币价值。当进...

结构金融模型是一种适用于证券化产品的投资预测。这些产品可能由抵押资产、汽车贷款、，以及在市场上交易的其他类型的资产。建模方面包括根据分析，对证券化资产可能产生的未来现金流进行预测，并为交易设定货币价值。当进行准确时，结构化融资建模应能让市场参与者了解然而，错误的模型可能会给投资者、交易这些产品的金融机构带来可怕的后果，结构金融模型是一种适用于证券化产品的投资预测与支持金融证券的抵押贷款产品相关的特征可能会用于确定业绩预测的模型中。这些组成部分可能包括提前还款的可能性、潜在违约率，结构金融模型包括利用所有这些特征来分析证券化交易的各个阶段，以形成一个绩效预期结构金融模型的一部分涉及对经济和房地产市场的预测，因为在这个市场上交易的许多证券都有抵押贷款的支持这可能包括利用经济数据来确定某一地区房价的走势，以及以国内生产总值（GDP）衡量的经济增长速度。可用于结构化金融建模的其他经济标准可能是某个地区的失业救济申请人数以及利率的走向结构化金融建模的过程还包括将风险分配给抵押贷款和资产支持证券。通常，行业评级机构使用模型来确定证券违约的可能性。随后，对证券附加特定评级，投资者可以根据如果结构化金融建模技术导致估值不准确，可能会导致金融市场的重大损失。创造结构性产品的金融机构根据评级机构可以接受的财务模型，可以使用可能具有吸引力的资产支持证券。这样做时，最不可能违约的贷款应获得高信用评级。如果评级机构使用的模型存在缺陷，则可能会包含结构性产品，而投资者则会很少求助

发表于 2020-08-17 13:19
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分类：经济金融

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