什么是跨坐和勒死(Straddles and Strangles)？

看涨期权是在特定日期或之前以固定价格购买给定资产的权利。看跌期权是在特定日期或之前以固定价格出售给定资产的权利。当标的资产价格上涨时，看涨期权的价值增加；当标的资产价格下跌时，看跌期权的价值增加。跨期和套利...

看涨期权是在特定日期或之前以固定价格购买给定资产的权利。看跌期权是在特定日期或之前以固定价格出售给定资产的权利。当标的资产价格上涨时，看涨期权的价值增加；当标的资产价格下跌时，看跌期权的价值增加。跨期和套利是期权交易策略，将看跌期权和看涨期权结合起来，以创造不依赖于市场走势的获利能力头寸

多头多头头寸是通过以或接近标的资产当前价格的行权价格购买看跌期权和看涨期权来构建的通过以行权价格或接近标的资产的当前价格购买看跌期权和看涨期权而构建的。为了实现盈利，标的资产的价格变化必须大于跨资产的总成本，而且价格变化必须在到期前发生。如果没有，跨座过期后就一文不值了。因为跨座的价值永远不会低于零，多头多头交易风险有限，获利潜力无限。短跨头寸是通过以行权价格或接近当前价格卖出看跌期权和看涨期权来构建的标的资产。因为期权是出售而不是买入，所以头寸最初是尽可能盈利的。要想在到期时保持盈利，基础价格的变动幅度必须小于卖出多头的综合价格短线多头交易带来了难以预测的巨大风险和有限的利润潜力。多头扼杀头寸是通过在距离标的资产当前价格一定距离的行使价格购买看跌期权和看涨期权来构建的盈亏，它的作用非常像一个长跨距。与跨栏相比，它的优点是成本更低，缺点是它需要更大的动作才能盈利。短跨头寸是通过在距离标的资产的当前行使。它与空头多头交易一样具有有限收益、无限损失的特点，但需要更大的价格变动才能使头寸亏损。一般来说，交易者更喜欢多头卖出在到期日很遥远的时候买入绞刑；相反，他们更喜欢在到期日不远的将来买入跨股卖出绞刑。

发表于 2020-08-19 22:57
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分类：经济金融

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