什么是远期波动(Forward Volatility)?

远期波动率是金融工具的未来隐含波动率。由于远期波动率是未知的,可以使用各种技术来确定未来隐含波动率的概率。历史波动率是一种标准偏差的测量方法。可以分析历史波动率数据来预测远期波动率。远期波动率预测可以作...
远期波动率是金融工具的未来隐含波动率。由于远期波动率是未知的,可以使用各种技术来确定未来隐含波动率的概率。历史波动率是一种标准偏差的测量方法。可以分析历史波动率数据来预测远期波动率。远期波动率预测可以作为期权交易和一般交易的有用工具金融工具。技术分析图表可以使用各种指标来确定资产的波动性隐含波动率本身就是一项资产未来波动性的指标。隐含波动率是通过使用理论定价模型来计算的。资产的预期价格变化率可以解释为市场对未来波动率的预期。远期波动率是对隐含波动率的预期变化。可以绘制历史波动率图表。也可以绘制过去隐含波动率图表。许多交易员将历史波动率图表与过去隐含波动率图表进行比较波动率图表。这种比较可以揭示未来波动的方向。对这些图表的技术分析可以使交易者预测任何给定金融工具的远期波动率。可以使用波动率交易对冲资产头寸的波动风险通过使用期权合约和波动性掉期,可以对未来波动性进行投机。波动性掉期是关于资产未来已实现波动性的远期合约。方差掉期是波动性掉期的另一种形式实际波动率实际上是当前的历史波动率。隐含波动率很少与历史波动率相同。如果市场条件预期熊市,则通常认为远期波动率会增加。看跌市场被认为是风险更大的市场,因此波动性更大技术分析图表可以使用各种指标来确定资产的波动性。标准差是对历史波动性的计算。被称为布林格带的分析工具可以显示资产的波动性。移动平均线其他指标也可以用来预测已实现波动率的未来表现。大多数期权经纪人提供单个资产和指数的历史和过去隐含波动率的图表和图表。这取决于交易员分析这些图表,以期预测远期波动性。波动性增加可能是由于经济和政治事件。个别股票的波动性可能会因为盈利公告和其他与公司有关的公告而增加。
  • 发表于 2020-08-16 05:55
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  • 分类:经济金融

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