什么是风险加权资产(Risk-Weighted Assets)？
风险加权资产是指银行或其他金融资产根据其风险水平进行加权的资产。美国联邦储备委员会（Federal Reserve Board）使用这种确定资产风险性的系统来确定银行在任何时候都必须有多少资金来防止金融失败必须包含衡量其风险...
风险加权资产是指银行或其他金融资产根据其风险水平进行加权的资产。美国联邦储备委员会（Federal Reserve Board）使用这种确定资产风险性的系统来确定银行在任何时候都必须有多少资金来防止金融失败必须包含衡量其风险加权资产预定百分比的资本。根据所涉及的风险量，为每项资产分配一个风险权重。
在美国，美联储委员会对风险加权资产进行评估。使用风险加权资产来确定银行所需的最低资本额，代表着对静态要求的转变。这是合理的一家拥有充足现金储备的银行比严重依赖贷款和信贷的银行在财务上更为稳健，这一体系有助于防止银行在一些不太稳定的企业破产时承担更多的风险
风险加权资产由银行持有，根据其风险水平进行分类和计算，某些资产被分配了一个风险权重，该权重乘以现有资产的实际价值信用证、债券和普通贷款的风险权重均为1.0，而抵押贷款为0.5，银行间贷款为0.2。现金和政府证券没有风险权重，因为这些资产不存在风险例如，A银行有价值2000美元的信用证，500美元的普通未偿贷款，600美元的抵押贷款，1000美元的银行间贷款，根据这些值使用风险权重，2000美元乘以1.0得到2美元，000美元。500美元乘以1.0得到500美元，600美元乘以0.5美元得到300美元，1000美元乘以0.2得到200美元。所有这些总和加起来，银行A的风险加权资产总计为3000美元根据美国联邦储备委员会（Federal Reserve Board）的规定，一级资本，即银行股票加上留存收益的价值，必须加上风险加权资产的4%，其中包括次级债务、贷款损失准备金和一级资本，必须加起来达到这些资产的8%。在上面的例子中，A银行的一级资本为120美元，总资本为240美元，以抵消其风险。
在美国，美联储委员会对风险加权资产进行评估。使用风险加权资产来确定银行所需的最低资本额，代表着对静态要求的转变。这是合理的一家拥有充足现金储备的银行比严重依赖贷款和信贷的银行在财务上更为稳健，这一体系有助于防止银行在一些不太稳定的企业破产时承担更多的风险风险加权资产由银行持有，根据其风险水平进行分类和计算，某些资产被分配了一个风险权重，该权重乘以现有资产的实际价值信用证、债券和普通贷款的风险权重均为1.0，而抵押贷款为0.5，银行间贷款为0.2。现金和政府证券没有风险权重，因为这些资产不存在风险例如，A银行有价值2000美元的信用证，500美元的普通未偿贷款，600美元的抵押贷款，1000美元的银行间贷款，根据这些值使用风险权重，2000美元乘以1.0得到2美元，000美元。500美元乘以1.0得到500美元，600美元乘以0.5美元得到300美元，1000美元乘以0.2得到200美元。所有这些总和加起来，银行A的风险加权资产总计为3000美元根据美国联邦储备委员会（Federal Reserve Board）的规定，一级资本，即银行股票加上留存收益的价值，必须加上风险加权资产的4%，其中包括次级债务、贷款损失准备金和一级资本，必须加起来达到这些资产的8%。在上面的例子中，A银行的一级资本为120美元，总资本为240美元，以抵消其风险。
- 发表于 2020-08-06 23:33
- 阅读 ( 2363 )
- 分类：经济金融
admin
0 篇文章
作家榜 »
-
xiaonan123
189 文章
-
汤依妹儿
97 文章
-
luogf229
46 文章
-
jy02406749
45 文章
-
小凡
34 文章
-
Daisy萌
32 文章
-
我的QQ3117863681
24 文章
-
华志健
23 文章