什么是定量投资组合管理(Quantitative Portfolio Management)？

定量投资组合管理是指投资者根据统计数据和数字数据选择构成其投资组合的证券。然后将这些数据输入基于过去表现和统计概率的模型，以确定最佳投资选择和买卖时机。分析员负责定量投资组合管理（quants）的一个分支，也可以根...

定量投资组合管理是指投资者根据统计数据和数字数据选择构成其投资组合的证券。然后将这些数据输入基于过去表现和统计概率的模型，以确定最佳投资选择和买卖时机。分析员负责定量投资组合管理（quants）的一个分支，也可以根据潜在的回报来判断每一个可能的投资的风险水平。虽然定量分析有助于消除投资选择中的心理问题，但它对突然的市场变化反应缓慢

当投资者根据统计和数字数据选择构成其投资组合的证券时，就发生了量化投资组合管理正确的投资选择可以在一个拥有稳健投资组合的个人和一个没有任何投资资本的人之间产生差异。许多人喜欢根据过去的投资经验、当前的事件做出这些选择，或者仅仅是他们自己的直觉。其他人相信统计数据的力量以及它根据过去和现在的数据预测未来结果的能力。这些人可能是最赞成量化投资组合管理的人

定量投资组合管理消除了人们对正确决策的猜测倾向，而大多数定量投资者可能会关注在特定时间选择一种证券而不是另一种证券，定量投资组合管理需要对投资者的整体财务状况进行评估。一旦分析员知道投资者的预期投资回报率和可接受的风险水平，然后，他可以开始处理数据以获得必要的结果。定量分析师有能力从统计学上分解投资组合并确定其优缺点。使用定量投资组合的优势管理是指它消除了人类对正确决策的一些猜测倾向。通过相信已被证实的统计公式，投资者可能比自己试图击败市场的情况下更有可能获得利润。虽然定量分析并非没有风险，分析师在吹嘘依赖数字的好处时，可以明确指出不同数学公式和计算机程序所取得的结果。当然，量化投资组合管理的缺点是，它要求投资者放弃对其资本的大部分控制权，在数字突然改变之前，严格依赖数字是可以的定量分析的一个主要问题是，它有时对市场上偶尔发生的巨大变化反应缓慢，当进行调整时，投资者的投资组合可能遭受重大损失。