欧米伽比率是多少(Omega Ratio)？
欧米伽比率是一种衡量金融资产绩效的方法，它基于金融资产为投资风险提供的回报水平。它是一种加权收益与加权损失的比率，它包含了有关每种回报水平概率的信息。与它的前辈相比，欧米伽比率根据资产收益分布的形状不同，这使...
欧米伽比率是一种衡量金融资产绩效的方法，它基于金融资产为投资风险提供的回报水平。它是一种加权收益与加权损失的比率，它包含了有关每种回报水平概率的信息。与它的前辈相比，欧米伽比率根据资产收益分布的形状不同，这使得投资者能够区分具有不同风险状况的资产。
欧米伽比率是衡量财务业绩的一种方法资产是基于它们提供的回报水平，作为对投资风险的回报。投资者通常要求以更高回报的形式承担风险。经济分析师已经设计出了用这些术语对资产进行评估，以向投资者提供信息，说明哪些资产能够为其所面临的风险水平提供最佳回报。最常用的报告指标之一是夏普比率（Sharpe ratio），即资产的平均回报率减去无风险回报率（通常为国债收益率）的比率，衡量资产波动性的指标，用收益的方差来衡量。虽然夏普比率通常用于评估资产的表现，它有明显的缺点：这种衡量方法是基于资产收益的均值和方差，这对投资者了解资产的实际表现很少许多收益分布可能具有相同的均值和方差，但形状完全不同，这意味着它们对任何给定回报都有不同的概率。分布的实际形状对投资者很重要，因为它告诉投资者不同回报水平的概率，使他更好地了解风险欧米伽比率是衡量资产表现的另一种方法，它能给投资者提供夏普比率所抛弃的信息，它包含了整个收益分布，而不会给分析师带来困难计算。有金融分析师经验的基金经理conkeating和数学家William F.Shadwick在2002年提出了这一测量方法。他们的论文"通用绩效指标"描述了这种测量方法及其计算方法，它还分析了使用比率的好处，避免了过度简化资产回报数据，分析员必须知道资产收益的分布函数。分析员选择一个损失阈值来评估资产。他计算一个水平线与分布函数之间的面积，或者超过阈值的收益曲线上方的面积。然后，他计算曲线下的面积以及低于阈值的收益率高于零的面积。欧米伽比率是第一个数字除以第二个数字。
欧米伽比率是衡量财务业绩的一种方法资产是基于它们提供的回报水平，作为对投资风险的回报。投资者通常要求以更高回报的形式承担风险。经济分析师已经设计出了用这些术语对资产进行评估，以向投资者提供信息，说明哪些资产能够为其所面临的风险水平提供最佳回报。最常用的报告指标之一是夏普比率（Sharpe ratio），即资产的平均回报率减去无风险回报率（通常为国债收益率）的比率，衡量资产波动性的指标，用收益的方差来衡量。虽然夏普比率通常用于评估资产的表现，它有明显的缺点：这种衡量方法是基于资产收益的均值和方差，这对投资者了解资产的实际表现很少许多收益分布可能具有相同的均值和方差，但形状完全不同，这意味着它们对任何给定回报都有不同的概率。分布的实际形状对投资者很重要，因为它告诉投资者不同回报水平的概率，使他更好地了解风险欧米伽比率是衡量资产表现的另一种方法，它能给投资者提供夏普比率所抛弃的信息，它包含了整个收益分布，而不会给分析师带来困难计算。有金融分析师经验的基金经理conkeating和数学家William F.Shadwick在2002年提出了这一测量方法。他们的论文"通用绩效指标"描述了这种测量方法及其计算方法，它还分析了使用比率的好处，避免了过度简化资产回报数据，分析员必须知道资产收益的分布函数。分析员选择一个损失阈值来评估资产。他计算一个水平线与分布函数之间的面积，或者超过阈值的收益曲线上方的面积。然后，他计算曲线下的面积以及低于阈值的收益率高于零的面积。欧米伽比率是第一个数字除以第二个数字。
- 发表于 2020-08-18 03:37
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