有哪些不同类型的资产配置模型(Different Types of Asset Allocation Models)？

许多资产配置模型的框架都是建立在各种经济、统计和金融基础之上的，例如现代投资组合理论（MPT），它研究市场价格及其影响，是建立更多模型的基础，这些资产配置模型和相应的资产配置模型都是为了帮助投资者在财务规划中做出决...

许多资产配置模型的框架都是建立在各种经济、统计和金融基础之上的，例如现代投资组合理论（MPT），它研究市场价格及其影响，是建立更多模型的基础，这些资产配置模型和相应的资产配置模型都是为了帮助投资者在财务规划中做出决策，也可以用来拟合任何风险承受水平、投资期限和投资目标

经济，统计和金融基础为许多资产配置模型提供了框架。某些专家会根据其主要功能对资产配置模型进行分类。例如，MPT和有效市场理论研究信息如何影响市场价格，诸如分布的标准差、分布平均值、正态概率分布、分布方差和半方差以及Z分数等模型处理资产收益率以及它们是如何分散在平均值附近的R平方决定系数、收益协方差和收益相关性评估不同资产及其收益之间的关系为了控制风险，同时提高回报，投资者可以使用以下一种或几种组合：有效前沿、夏普比率、索蒂诺比率、特雷诺比率和平均方差优化。阿尔法和贝塔，资本资产定价模型（CAPM），资本市场线和证券市场线是量化投资者承担一定风险后预期获得的回报的工具。例如，资本资产定价模型（CAPM）衡量投资组合中的风险和收益。使用该模型，投资者可以使用贝塔系数来计算股票或债券相对于更广泛市场的波动性，也可以使用阿尔法系数来衡量单个股票或债券的表现以及这种证券能够产生的利润，而不管市场在做什么无论一个人的投资策略是为了成长，现有的许多资产配置模型都有可能帮助他或她衡量和控制风险，寻求收益最大化，对于那些保守的投资者来说也是如此有一个固定收益的投资目标。适度的投资者可能会从这些模型中受益，找到适合他或她的需求的平衡点。这些模型的主要功能是帮助投资者衡量风险和回报，并在不损害后者的情况下，通过为其目标找到理想的资产组合，使前者最小化资产配置模型可以帮助投资者做出富有成效的决策，但人们需要认识到，没有一个模型可以进行准确的计算这是因为有许多外部因素和意外变量会导致这些模型崩溃，因此，投资者通常会被建议去了解这些资产配置模型的缺点，这样他们就不会盲目地依赖他们的计算。