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后验概率是指在相关事件已经发生的情况下，事件发生的可能性，它是对原始概率或没有进一步信息的概率的修正，称为先验概率。后验概率是用贝叶斯定理计算的。股票金融模型投资组合是后验概率在金融学中的一种常见应用，有时很难精确地将概率分配给事件，从而限制了后验概率的有用性为了计算后验概率，可以检验两个相依事件的条件概率，设A为目标事件，P（A）为A先验概率，B为相依或相关的第二个事件再者，假设A发生，事件B发生的可能性为P（B | A），后验概率P（A | B）可以计算出来。理论上说：P（A | B）=P（B | A）*P（A）⁄P（B）。注意，如果事件A和B是独立的，那么它们的联合概率是P（A | B）=P（A）。这意味着它们的后验概率和先验概率是相同的，因为事件B对事件A没有影响金融学的一个例子是，考虑到利率上涨，股票价格是否会上涨假设A是股票价格上涨的事件，股票上涨的概率是50%，或者P（A）=0.50。假设B是利率上升的事件，股票上涨的概率是75%，或者P（B）=0.75。最后，让利率上升的可能性在股票价格上涨20%或P（B | A）=0.20在利率上升的情况下，股票价格上涨的概率可以通过将这些值插入贝叶斯定理来确定。它给出了P（A | B）=0.20*0.50⁄0.75=0.13或13%。这意味着如果利率上升，股票价格也有13%的上涨概率，这并不完全是一个安全的赌注。金融分析师使用后验概率分析了许多不同类型事件之间的相互关系。外汇汇率、经济政策的变化和消费者消费习惯都是可能影响股票价格的事件的例子。量化这些事件发生的概率是非常困难的，而且确定一个事件对股票价格的影响也是非常具有挑战性的

发表于 2020-08-11 10:25
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分类：经济金融

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