什么是远期价差(Forward Spread)？
远期价差是证券现货价格和远期价格之间的基点差。它具体地说是远期价格交易折扣。现货价格是市场商品的当前可销售价格。远期价格是在合同开始时约定的未来支付的预先确定的价格基点是用来记录市场商品变化的单位。...
远期价差是证券现货价格和远期价格之间的基点差。它具体地说是远期价格交易折扣。现货价格是市场商品的当前可销售价格。远期价格是在合同开始时约定的未来支付的预先确定的价格基点是用来记录市场商品变化的单位。
计算远期价差时使用了几个不同的元素，包括商品交付的天数、利率差，以及即期价格。远期利差也称为远期点数或远期点数。通常用于描述固定收益收益率、利率变动，计算价差的常用方法是将远期价格与前一个月的现货价格进行比较，通过这种方法可以捕捉到特定时间段内两个价格点之间的差异远期价差是一种证券的即期和远期价格之间的基点差。计算远期价差时使用了几个不同的元素价差。包括商品交付的天数、利率差和即期价格。结果通常用一个整数和两个或两个以上的小数点来表示例如，如果一个远期价格是1.04，而前一个月的现货价格是1.00，那么远期价差是0.04。这相当于四个基点。在某些情况下，远期价格和现货价格是相同的。然后称之为按票面价值的远期利差。票面价值的定义是水平或相等的。一些投资者可以通过签署远期利差协议来保护自己不受利差变化的影响。它可以用来锁定一个可接受的利率区间基差可以找到。在其他情况下，它可能涉及到确定一个指数化利率，然后商定由于价差而可以提高或降低的幅度。在某些情况下，可以使用多个正向价差进行计算。这种类型通常在现货价格前有两个独立的点位，而一个典型的远期价差会在某个特定时间捕捉价值，有两点可以更详细地描述一种商品的潜在未来价值。远期利差是预测市场表现的最简单方法之一。它往往是一种低风险的策略，可以被那些这主要是因为这个概念相当简单，不需要求解过于复杂的方程。
计算远期价差时使用了几个不同的元素，包括商品交付的天数、利率差，以及即期价格。远期利差也称为远期点数或远期点数。通常用于描述固定收益收益率、利率变动，计算价差的常用方法是将远期价格与前一个月的现货价格进行比较，通过这种方法可以捕捉到特定时间段内两个价格点之间的差异远期价差是一种证券的即期和远期价格之间的基点差。计算远期价差时使用了几个不同的元素价差。包括商品交付的天数、利率差和即期价格。结果通常用一个整数和两个或两个以上的小数点来表示例如，如果一个远期价格是1.04，而前一个月的现货价格是1.00，那么远期价差是0.04。这相当于四个基点。在某些情况下，远期价格和现货价格是相同的。然后称之为按票面价值的远期利差。票面价值的定义是水平或相等的。一些投资者可以通过签署远期利差协议来保护自己不受利差变化的影响。它可以用来锁定一个可接受的利率区间基差可以找到。在其他情况下，它可能涉及到确定一个指数化利率，然后商定由于价差而可以提高或降低的幅度。在某些情况下，可以使用多个正向价差进行计算。这种类型通常在现货价格前有两个独立的点位，而一个典型的远期价差会在某个特定时间捕捉价值，有两点可以更详细地描述一种商品的潜在未来价值。远期利差是预测市场表现的最简单方法之一。它往往是一种低风险的策略，可以被那些这主要是因为这个概念相当简单，不需要求解过于复杂的方程。
- 发表于 2020-08-10 06:01
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- 分类：经济金融
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