什么是时间差(Time Spread)？

时间价差是期权买卖的一种方法或策略。在时间差的范围内，投资者将使用买卖看跌期权和看涨期权的组合来获得预期的结果。这种期权策略将涉及具有相同执行价格的期权，时间价差是期权买卖的一种方法或策略。有时也称为水平...

时间价差是期权买卖的一种方法或策略。在时间差的范围内，投资者将使用买卖看跌期权和看涨期权的组合来获得预期的结果。这种期权策略将涉及具有相同执行价格的期权，时间价差是期权买卖的一种方法或策略。有时也称为水平价差，它的主要功能是允许投资者继续享受所涉及期权的回报。时间利差的常见结构是出售接近到期的看跌期权或看涨期权，同时购买具有相同行权价格且期限更长或更远的类似期权。这种方法有助于保持投资组合中所涉及的期权类型的平衡，并允许投资者继续享受类似的利益而无需过分关注到期日。理解时间差的操作结构最简单的方法之一是从投资组合中已经存在的期权开始。假设投资者有一个期权将在未来30天到期，处理投资组合的经纪人可能会被要求寻找一个类似的期权，该期权的到期日为未来三个月。如果找到了一个与当前持有的期权类似的期权，并且具有相同的执行价格，经纪人将出售当前期权，并用所得收益购买期限较长的期权有效期到期日。这有效地允许投资者享有两个月的额外期限或利差，在此期间，持有期权的好处将继续存在只要有可能识别和购买具有相同执行价格的类似期权，就可以使用时间差方法。许多投资者定期使用这种策略，从而利用具有稳定执行价格的期权。与任何投资机会一样，投资者和经纪人都将采取措施，确保买卖组合在短期和长期都有利于投资者

发表于 2020-09-29 16:10
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分类：经济金融

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