什么是期权定价理论(Option Pricing Theory)？

期权定价理论，也称为期权定价模型，是一种旨在确定期权正确估价的理论。一般来说，期权是一种协议，赋予所有者以预先确定的金额买卖证券或其他财产的权利，在一定的时间内。由于期权是通过交易所广泛交易的，因此确定期权的正确...

期权定价理论，也称为期权定价模型，是一种旨在确定期权正确估价的理论。一般来说，期权是一种协议，赋予所有者以预先确定的金额买卖证券或其他财产的权利，在一定的时间内。由于期权是通过交易所广泛交易的，因此确定期权的正确价格是交易者的理想目标。而且，由于期权的期限是在出售时商定的，在此期间，期权的价值必须准确和公平。任何试图利用所有可用信息为期权设定准确价格的模型都是期权定价理论。

期权是在商品和股票等资产上出售的。期权是在商品和股票等资产上出售的股票。有两种类型的期权，称为看涨期权和看跌期权。看涨期权赋予买方在整个期间内以指定价格购买房产的权利，因此买方押注房产将增值。看跌期权给买方机会以约定价格出售房地产，因此买方押注因此，任何一种期权定价理论都需要考虑到过去有关该资产的信息，以及当前的价格、未来可能的表现以及期权持续的时间长短。每种期权定价理论都是一个复杂的数学运算这包括这些过去、现在和未来的指标，以及其他一些指标，这取决于理论。最常用的期权定价理论被称为Black Sholes模型，由Fisher Black和Myron Sholes在20世纪70年代开发。许多期权交易者严重依赖于Black Sholes模型肖尔斯和该模型的另一位贡献者罗伯特·默顿（Robert Merton）因其对该理论的研究而于1990年获得诺贝尔经济学奖。该理论有时因过分依赖于过去的表现、其复杂性以及它对长期未交易的期权并不特别有用而受到批评二项式期权定价模型，是期权定价理论的另一种类型，由于它比Black Sholes模型考虑的因素更多而受到一些人的青睐，也许由于它过去的使用记录，Black Sholes仍然是使用最广泛的期权定价理论。

发表于 2020-09-29 05:09
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分类：经济金融

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