Eviews中如何检测异方差性的存在
Eviews在做多元线性回归时，检验多重共线性之后会检测异方差性的存在，最常用的方法就是怀特检验。下面我们以北京市商品房价格为因变量，商品房面积和我国GDP为自变量，做二元回归，并检验其异方差性的存在。
操作方式
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01
起首找到相关数据并列入表格，此中JG代表海说神聊京市商品房价钱（元），GDP代表海说神聊京市国内出产总值（亿元），MJ代表商品房总面积（万平方米）。
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02
依次点击“File"--"Open"--"Foreign Data as workfile"打开保留的EXCEL文件。
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03
在左上方的空格内输入“ls jg c mj gdp",然后点击ENTER键即可呈现二元线性方程。
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04
每一个变量对应的P值均小于0.05，申明不存在多元共线性，下面就可以检测异方差性了。
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05
依次点击“View"--"Residual Diagnostics"--"Heteroskedasticity Tests",弹出异方差检测对话框。
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06
在"Test type"框中选择异方差检测类型，这里选择“White",点击"OK"。
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07
可以看到异方差检测成果，本家儿要看P值，P年夜于0.05，即接管不存在异方差的原假设，是以该二元方程不存在异方差。
- End
- 发表于 2018-04-09 00:00
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- 分类：电脑网络
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