什么是算法交易(Algorithmic Trading)？

在金融市场上，交易策略几乎与投资者和交易员的数量一样多。市场的电子化程度越来越高，为开发交易系统提供了更多的可能性。其中之一就是算法交易，一种使用高级数学模型（称为算法）在金融市场上进行决策和交易的交易系统。当...

在金融市场上，交易策略几乎与投资者和交易员的数量一样多。市场的电子化程度越来越高，为开发交易系统提供了更多的可能性。其中之一就是算法交易，一种使用高级数学模型（称为算法）在金融市场上进行决策和交易的交易系统。当满足一定的技术条件时，计算机将输入电子交易指令。这些条件包括时间、价格、订单数量，算法交易在对冲基金、共同基金和养老基金等大型机构投资者中应用最为广泛，如对冲基金、共同基金和养老基金。算法交易在大型机构投资者中应用最为广泛，如对冲基金、共同基金，还有养老基金。这是因为它所带来的优势与大型基金最为相关。例如，当一只基金大量购买某只股票时，这可能会导致股票价格上涨，从而对该基金希望实现的利润率产生负面影响。然而，在算法交易中，把一笔大交易分成几个小交易来减少对市场的影响是一件简单的事情。

机构投资者还具有自动化算法交易程序能够做出决策的速度的进一步优势。机构投资者还具有自动化的速度优势算法交易程序可以做出决策。当市场信息以电子方式接收时，交易决策是自动做出的，通常根本不需要任何人为干预做出决定，在人类交易者意识到这些信息之前，指令就开始了。这是对冲基金和类似交易者相对于个人投资者所具有的巨大竞争优势的一部分。交易算法本身的历史比算法交易要长得多。算法简单地指代的是识别实时市场数据中的模式，以发现交易机会。历史上，投资公司会雇佣大量的个体交易员来手动执行建立交易算法的过程。然而，随着现有的先进技术，建立和使用交易算法的过程要快得多，而且所需的人员也要少得多。算法交易已经有效地取代了许多以前投资公司所需的人员。不过，要使用算法交易，交易者仍然是必要的。在许多情况下，交易者会监控数据在数字仪表盘上同时使用许多算法，使交易者的工作效率大大提高。为了设计新算法和优化现有算法，还需要交易员和分析师的工作。

发表于 2020-09-28 11:57
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分类：经济金融

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