什么是随机波动(Stochastic Volatility)？
随机波动率模型是评估定量金融投资的一种方法。随机波动率模型用于研究基于原始证券或股票的衍生证券。金融专家使用随机波动率模型来了解衍生工具可能发生的情况，因为随机波动率模型是评估定量金融投资的一种方法在研...
随机波动率模型是评估定量金融投资的一种方法。随机波动率模型用于研究基于原始证券或股票的衍生证券。金融专家使用随机波动率模型来了解衍生工具可能发生的情况，因为随机波动率模型是评估定量金融投资的一种方法在研究衍生物如何相对于衍生的安全性起作用时，随机波动性使用状态变量。状态变量是识别动态系统不断变化的属性的变量，例如在热力学中，状态变量可以包括温度和压力。在金融领域，状态变量可以包括行业波动性、市场价值、事件驱动的投机价值或其他金融变量。随机模型与"布莱克-斯科尔斯"模型相关，其中一个特定公式用于欧洲式期权的定价
随机波动率模型用于研究基于原始证券或股票的衍生证券随机模型研究的是金融状况下波动性的变化方式金融专家在使用随机模型计算波动性时会观察到一个相关的趋势，叫做"波动微笑"。波动微笑与衍生品的不同状态有关，包括在货币中，所有这些都与期权的行权价格有关。更详细的行权价格信息，以及衍生工具或期权何时进入或退出资金，对那些想要了解随机波动性是如何工作的人是有帮助的，波动率微笑表明，证券或衍生工具的估值可能会因上述执行价格的条件而有所不同Heston模型、SABR（随机α、β、Rho）模型、GARCH（广义自回归条件异方差）模型和Chen模型。当用户选择了最适合他们计算的随机波动率模型时，他们需要根据现有市场数据对其进行校准。随机波动率将然后为衍生工具提供一个更准确的预测，而不是在计算过程中使用一个常数，而不是使用波动性度量使用随机过程来评估波动性。熟练的专业人士了解每种估值方法之间的关系，以及如何将这些方法应用于实际定价模型。从扎实掌握衍生工具和期权开始，对于学生来说，更容易熟悉这些方程是如何提供特定市场情况知识的基础。
随机波动率模型用于研究基于原始证券或股票的衍生证券随机模型研究的是金融状况下波动性的变化方式金融专家在使用随机模型计算波动性时会观察到一个相关的趋势，叫做"波动微笑"。波动微笑与衍生品的不同状态有关，包括在货币中，所有这些都与期权的行权价格有关。更详细的行权价格信息，以及衍生工具或期权何时进入或退出资金，对那些想要了解随机波动性是如何工作的人是有帮助的，波动率微笑表明，证券或衍生工具的估值可能会因上述执行价格的条件而有所不同Heston模型、SABR（随机α、β、Rho）模型、GARCH（广义自回归条件异方差）模型和Chen模型。当用户选择了最适合他们计算的随机波动率模型时，他们需要根据现有市场数据对其进行校准。随机波动率将然后为衍生工具提供一个更准确的预测，而不是在计算过程中使用一个常数，而不是使用波动性度量使用随机过程来评估波动性。熟练的专业人士了解每种估值方法之间的关系，以及如何将这些方法应用于实际定价模型。从扎实掌握衍生工具和期权开始，对于学生来说，更容易熟悉这些方程是如何提供特定市场情况知识的基础。
- 发表于 2020-08-24 12:20
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- 分类：经济金融
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